OPCJE WALUTOWE

Opcja walutowa to prawo nabywcy otrzymane od wystawcy opcji do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty za inną walutę, w oznaczonym dniu w przyszłości, po kursie realizacji opcji ustalonym w momencie zawierania transakcji.

Opcja CALL - to prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową.
Opcja PUT -  to prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową .

Pojedyncza opcja walutowa ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put)  poziom przyszłego kursu walutowego: zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy); sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor walutowy). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię (stanowi ona koszt nabywcy i jednocześnie przychód wystawcy opcji). W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto. Opcja jest realizowana automatycznie, jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo jest dla niego korzystna:

Opcja Call (kupno waluty bazowej po kursie realizacji)  jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji.

Opcja Put (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji. Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa

Docelowa grupa nabywców:  Importerzy, eksporterzy , kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych

Korzyści dla Klienta:

  • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych,
  • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego kursu walutowego,
  • jeżeli opcja nie będzie realizowana - zakup lub sprzedaż waluty po rynkowej, lepszej dla Klienta cenie,
  • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb,
  • Klienta poprzez dobór parametrów transakcji i złożeń kilku opcji tworzących strategię opcyjną,
  • wybór przez Klienta formy realizacji opcji: brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje 
Minimalna kwota transakcji wynosi 50 tys EUR,USD,GBP,CHF Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji,  kurs realizacji opcji, oraz dzień fixingu, premię i dzień jej płatności.


Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty