Opcje barierowe

Opcja barierowa to transakcja, w której dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put (prawo dla nabywcy i obowiązek dla sprzedawcy kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości) w przypadku osiągnięcia przez bieżący kurs rynkowy poziomu bariery (opcja z barierą wejścia), bądź nie osiągnięcia poziomu bariery (opcja z barierą wyjścia).

W zależności od momentu osiągnięcia wyróżniane są dwa typy bariery: amerykańska (w ciągu całego życia opcji) i europejska (w dniu realizacji opcji).
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji barierowych klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczanej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Kurs jest zwykle niższy niż w odpowiadających im zwykłych opcjach walutowych.
Opcja barierowa jest realizowana automatycznie, pod warunkiem że zostanie osiągnięta bariera "włączająca" ją (dla opcji "in") lub nie zostanie osiągnięta bariera "wyłączająca" ją (dla opcji "out") i jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo, jest dla niego korzystna - analogicznie jak w przypadku normalnej opcji:
• opcja CALL - (kupno waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji,
• opcja PUT - (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji.
Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja nie jest realizowana.
Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji, poziom, rodzaj (amerykańska, europejska), typ bariery oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.

 

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursów walutowych
zabezpieczenie określonego kursu walutowego zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego
możliwość zakupu lub sprzedaży waluty jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla klienta cenie
Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
mozliwość wyboru formy realizacji opcji brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązją polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności